с 01.09.2001 по настоящее время Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
с 01.01.2019 по настоящее время Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
УДК 33 Экономика. Экономические науки
ГРНТИ 83.29 Экономическая статистика
ОКСО 01.04.01 Математика
ББК 6523 Планирование. Экономическое прогнозирование
BISAC BUS000000 General
В статье проведен анализ стратегии «покупка опциона call» на примере фьючерсного контракта на Индекс РТС с исполнением в декабре 2020 года. В рамках исследования с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза были осуществлены статистические расчеты, необходимые для оценки параметров модели. С помощью имитационного моделирования и статистического анализа была получена оценки эффективности данной стратегии. При реализации стратегии «покупка опциона call» 19 из 50 проведенных симуляций имеют хотя бы один день с прибылью, что составляет 38% от общей выборки траекторий цен фьючерсов.
опцион, опционные стратегии, опционный рынок, срочный рынок, индекс РТС
1. Деривативы. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») / пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2009. 201 с.
2. Московская биржа [Электронный ресурс] URL: https://www.moex.com
3. Фишер Блэк, Майрон Шоулз. Оценка опционов и коммерческих облигаций // The Journal of Political Economy. 1973. № 3.С. 637-654.
4. Джон К. Халл Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд., перераб. и доп. М.:Вильямс, 2008. 1044 с.
5. Покутний В.И. Оценка стоимости опционов. Сравнительный анализ модели Блэка-Шоулза и метода Монте-Карло // Научные записки молодых исследователей. 2014. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stoimosti-optsionov-sravnitelnyy-analiz-modeli-bleka-shoulza-i-metoda-monte-karlo (дата обращения: 15.11.2020).
